我国寿险公司资金运用及其市场风险控制研究

【摘要】随着我国保险市场的日益开放，人寿保险市场的竞争日趋激烈，传统的承保业务收益逐渐减少甚至亏损，而资金运用业务就成为了寿险公司重要的利润来源。随着金融市场的发展和保费收入的增加，寿险公司已成为我国资本市场中规模最大、影响力最强的机构投资者之一。如何更好地进行寿险资金运用，已成为寿险公司在激烈的市场竞争中寻求发展的关键所在。随着保监会逐步放宽保险资金运用的渠道和比例限制，寿险公司的资金有了更为广阔的运用空间，寿险资金的运用在为公司带来巨额利润的同时，也面临着愈加复杂的市场风险。这就要求寿险公司在追求利益最大化的同时，做好对市场风险的防范和控制，尤其是在如今国际竞争的大背景下，如何提高风险控制能力，对提高我国寿险资金运用的效率具有十分重要的现实意义。因此，本文针对中国人寿保险股份有限公司的资金运用情况进行分析，希望提出一些具有操作性的资金运用策略和风险控制方法。本文首先对资产负债管理理论、投资组合管理理论以及在险价值方法等相关理论进行了阐述，做好理论铺垫，然后对中国人寿保险股份有限公司的资金运用情况及存在问题进行了分析和归纳，并运用VaR、CVaR方法进行定量分析，将风险细分到各投资对象。接着对日本寿险公司的资金运用和风险控制情况进行了概述，并总结出我国寿险业可借鉴的经验。最后对我国寿险资金的运用和市场风险控制提出具体的对策和建议。
【作者】徐骁容；
【导师】姚海明；
【作者基本信息】苏州大学，金融学（专业学位），2014，硕士
【副题名】以中国人寿保险股份有限公司为例
【关键词】寿险公司；资金运用；风险控制；中国人寿；

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